MAT4790 – Stokastisk filtrering
Beskrivelse av emnet
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Emnet gir en introduksjon til det stokastiske filtreringsproblemet fra stokastisk analyse synspunkt. M?let med stokastisk filtrering er ? estimere tilstanden til et dynamisk system fra delvise observasjoner. Denne typen problem fremst?r overalt, fra telekommunikasjonsteknologi til matematisk finans.
Hva l?rer du?
Etter ? ha fullf?rt emnet vil du:
- forst? de grunnleggende ingrediensene i det kontinuerlige tidspunktet for ikke-line?re stokastiske filtreringsproblemer;
- v?re kjent med endringen av referanse-m?l metode;
- v?re kjent med Kallianpur-Striebel-formelen, Zakai-ligningen og Kushner-Stratonovich-ligningen;
- kjenne noen numeriske metoder for ? l?se filtreringsproblemet, inkludert partikkelfilter.
Opptak til emnet
Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med MAT9790 – Stochastic Filtering.
Undervisning
4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Ved fremm?te av tre eller f?rre studenter kan fagl?rer, sammen med undervisningsleder, gj?re emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 1. oktober/1. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Dette emnet har 1 obligatoriske ?velser som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.
Som eksamensfors?k i dette emnet teller ogs? fors?k i f?lgende tilsvarende emner: MAT9790 – Stochastic Filtering
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker?karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Tilrettelegging p? eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk p? eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen p? nytt
- Fusk/fors?k p? fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du p? fellessiden om eksamen ved UiO.