Ingen tittel

Forrige uke (25.okt.) diskuterte vi kravtall som er modellert av fornyelsesprosesser (tilsvarer kap. 2.2 i Mikosch). Mixed Poissonprosesser som vi kommer til ? innf?re neste uke (1.nov.) er spesielt egnet til modellering av kravtall m.h.p. inhomogene forsikringsportef?ljer, dvs. portef?ljer med ulike typer risikofaktorer (f.eks. bilforsikring). Vi tar sikte p? ? studere asymptotiske egenskaper av kravtall og totalskadesummen (kap. 2.2 og kap. 3.1.1). Dessuten skal vi bli kjent med ulike premieberegningsprinsipper i forbindelse med skadeforsikring (kap. 3.1).