forelesning

Forrige gang (7. oktober) ble vi ferdig med boken til Gerber (kap. 1-6) og vi begynte med boken til T. Mikosch om skadeforsikring. Vi diskuterte Lundberg-modellen som brukes til ? modellere totalskadesummer (total claim amount) m.h.p. forsikringsportef?ljer (kap. 1). Dessuten introduserte vi inhomogene Poissonprosesser til modellering av kravtall (claim numbers, se kap. 2.1 i Mikosch). Neste gang (21.okt.) kommer vi til ? granske grunnleggende egenskaper av kravtall baserende p? Poissonprosessen ("order statistics property", kap. 2.1). Sistnevnte er et nyttig verkt?y til simulering av "generaliserte" totalskadesummer (f.eks. totalskadesummer med forsinket rapportering av krav). Dessuten skal vi se litt n?rmere p? kravtall modellert av fornyelsesprosesser (kap. 2.2). Det er planlagt ? begynne med kap. 3 (modellering av totalskadesummer) neste gang.

In our last lesson (3. October) we finished the book of Gerber and started with the book of T. Mikosch on non-life insurance mathematics. We discussed the model of Lundberg, which is used to describe the dynamics of the total claim amount in a portfolio (Ch. 1). Moreover, we introduced the inhomogeneous Poisson process as a model for the claim number process. In our next lesson (21. Oct.) we want to study some basic properties of such claim numbers ("order statistics property"). The latter property is actually a useful tool for the simulation of "generalized" total claim amounts (e.g. total claim amounts which allow for delays in the reporting of claim payments). Further, we aim at analyzing claim numbers modeled by renewal processes (Ch. 2.2). We shall also start with Ch.3 in the book of Mikosch (modeling of the total claim amount).