forelesning

Forrige uke (4. nov.) introduserte vi mixed Poissonprosesser til modellering av kravtall m.h.p. inhomogene forsikringsportef?ljer, dvs. portef?ljer med ulike typer risikofaktorer (f.eks. bilforsikring). I tillegg diskuterte vi asymptotiske egenskaper av kravtall og totalskadesummen m.h.p. fornyelsesmodellen (kap. 2.2 og kap. 3.1.1). 

Denne uken (11. nov.) skal vi studere ulike premieberegningsprinsipper i forbindelse med skadeforsikring og se p? nyttige statistiske metoder (dvs. QQ- og mean-excess plots) for ? teste ut hvor realistisk kravtallsmodelleringen er (kap. 3.2 i boken til Mikosch). Neste uke (18. nov.) kommer vi til ? diskutere muligheten hvorvidt basismodellen v?r for totalskadesummen (kap. 1) kan utvides til kravtall som ikke f?lger i.i.d-antakelsen (kap. 3.3.1). Sistnevnte spiller en viktig rolle i modellering av inhomogene forsikringsportef?ljer. Dessuten skal vi dr?fte ulike numeriske metoder til beregning av fordelingen av totalskadesummen (kap. 3.3.3 og 3.3.4).

Det blir forelesning fra kl. 12:15 til 15:00 p? onsdag, 11. nov.

Last week (4. Nov.) we in introduced mixed Poisson processes as a model for claim numbers of e.g. inhomogeneous insurance portfolios (as e.g. car insurance portfolios). Further, we also studied asymptotic properties of claim numbers and the total claim amount with respect to the renewal model (Ch. 2.2 and Ch. 3.1.1). 

This week (11. Nov.) we aim at discussing premium calculation principles in connection with non-life insurance and some useful statistical tools (i.e. QQ- and mean-excess plots) for the assessment of the goodness of fit of claim size data to the assumed claim size distribution in the model (Ch. 3.2 in the book of Mikosch). Next week (18. Nov.) we want to discuss a generalization of our basic model for total claim amounts to the case of claim sizes which are not necessarily i.i.d. distributed (Ch. 3.3.1). The latter also plays an important role in the modeling of claim sizes of inhomogeneous insurance portfolios. Moreover, we shall discuss various numerical methods for the computation of total claim amount distributions (Ch. 3.3.3 and 3.3.4). 

We are supposed to have teaching from 12:15-15:00 on Wednesday (11. Nov.).