Beskjeder

EKSAMENSAVVIKLING Hei alle sammen. N? er eksamensdato/tid tilgjengelig i SudentWeb, samt fra oppslagslister i 7 et. i NHA.

mvh Mathias Barra

Eksamensoppgave - "Eksamensoppgave STK4500 v09.pdf" - er publisert under undervisningsmateriale p? kursets hjemmeside. Lykke til med arbeidet og besvarelsen!

Presisering av eksamenstidspunkt:

• Oppgave for skriftlig del av eksamen (prosjektoppgave) "deles ut" kl. 09.00 onsdag 27. mai og innleveres senest kl. 14.00 fredag 29. mai. "Utdeling" av oppgaven ved at den legges ut p? kursets hjemmeside.
• Muntlig h?ring i den etterf?lgende uken.

Gjennomg?tt 4. mai:

• Oppgave 18, l?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Eksamensoppgave 2008, l?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomg?tt 27. april:

• Oppgave 17
• Risikostyringm?l (stresstesting, VaR,...). Kredittilsynets hjemmeside om Risikobasert tilsyn kan v?re en god referanse for anvendelser i praksisTil mandag 4. mai:
• Oppgave 18, lagt ut under undervisningsmateriale
• Eksamen 2008, finnes p? kursets hjemmeside for 2008

Gjennomg?tt 20. april:

• Oppgave 16
• Renterisiko og renteimmunisering

• Oppgave 17, lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomg?tt mandag 30. mars:

• Oppgavene 12, 14 og 15. L?sningsforslag oppgavene 12 og 14 lagt ut under undervisningsmateriale
• Litt mer om optimale portef?ljer/effisiente sett

• Oppgave 16, lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomg?tt mandag 23. mars:

• Oppgave 10
• Teori: Optimale portef?ljer/effisiente sett

Til mandag 30. mars:

• Oppgavene 14 og 15, lagt ut under undervisningsmateriale

Mandag 30. mars gjennomg?s oppgave 12 (som henger igjen fra tidligere) og oppgavene 14 og 15

Gjennomg?tt 9. mars:

• Oppgave 11: L?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Mer om opsjonsteori anvendt p? avkastningsgarantier - portef?ljestrategier og prising. Litteratur: "Pricing of intereest rate guarantees ....."

Ikke undervisning 16. mars grunnet Annen aktivitet

Til 23. mars:

• Oppgave 10, lagt ut under undervisningsmateriale. Denne er omfattende og kan sees p? som en prosjektoppgave (uten at det er obligatorisk innlevering).
• Oppgave 12, lagt ut under undervisningsmateriale.

Gjennomg?tt 2. mars:

• Oppgave 8x
• Oppgave 9: L?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Opsjonsteori anvendt p? avkastningsgarantier - portef?ljestrategier og prising. Litteratur: Artikkel som gjennomg?s mandag 9. mars

Til 9. mars:

• Oppgave 11, lagt ut under undervisningsmateriale
• Forberedelse p? gjennomgang av artikkel "Pricing of intereest rate guarantees .....", lagt ut under undervisningsmateriale

Eksamensform vil v?re Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig h?ring

Gjennomg?tt 23. februar:

• Oppgave 7; l?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Dynamikk i innskuddsbaserte pensjonsordninger

Til mandag 2. mars:

• Oppgave 9; lagt ut under undervisningsmateriale
• Oppgave 8x; lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomg?tt 9. februar:

• Oppgave 3 og oppgave 4
• Teori: Forpliktelsesdynamikk i ytelsesbaserte pensjonsordninger

Til mandag 16. februar:

• Oppgave 5 og oppgave 6; lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomg?tt 16. februar:

• Oppgave 5 og oppgave 6; l?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Teori: Mer om forpliktelses- og finansieringsdynamikk i ytelsesbaserte pensjosordninger. "Litteratur": Oppgave 6.
• Teori: Avkastningsgaranti. "Litteratur": Oppgave 7.

Til mandag 23. februar:

• Oppgave 7; lagt ut under undervisningsmateriale

Gjennomg?tt mandag 2. februar:

• Oppgave 2; l?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Stokastisk volatilitet (ARCH - GARCH)

Til mandag 9. februar:

• Oppgave 3; gjennomgang gjenst?r
• Oppgave 4; lagt ut under undervisningsmateriale

Undervisningen flyttes fra og med mandag 2. februar til rom 534 (5.et. Niels Henrik Abels hus).

Gjennomg?tt mandag 26. januar:

• Oppgave 1; l?sningsforslag lagt ut under undervisningsmateriale
• Aksjekurser som Geometrisk Brownsk bevegelse; lysark lagt ut under undervisningsmateriale

Til mandag 2. februar: Oppgave 2 og 3; begge lagt ut under undervisningsmateriale

Grunnet (gledelig!) stor oppslutning p? kurset, blir det muligens skifte til nytt og st?rre undervisningsrom f.o.m. mandag 2. februar. Beskjed om dette p? kursets hjemmeside senest fredag 30. januar.

Fra og med 19. januar starter undervisningen kl. 09.30.

Stoff for gjennomgang p? forelesning 12. januar og oppgave 1 til mandag 19. januar er n? lagt ut under kursmateriell.

Velkommen til STK4500, med undervisningsstart mandag 12. januar 2009 kl. 09.15 i B70!

I dette kurset vil vi beskrive, modellere og analysere kompliserte og sammensatte fenomener som inneb?rer b?de forsikringsmessig og finansiell risiko, og vi vil vise hvordan ulike modeller kan operasjonaliseres ved hjelp av computer-basert regnekraft.

Undervisningen legges opp som en blanding av teorigjennomgang og oppgavel?sning, herunder utstrakt bruk av computer for konkrete beregninger.

Betydelig egeninnsats gjennom oppgavel?sning er en forutsetning for ? f? utbytte av kurset.