Ingen tittel

P? fredag (3. okt.) beviste vi Ito`s formel i det viktige spesialtilfellet at Ito-prosessen er gitt ved en Brownsk bevegelse (kap. 3 i boken til Benth). P? f?rstkommende torsdag (10. okt.) kommer vi til ? dr?fte Girsanov`s teorem, som er et viktig matematisk vert?y i finansmatematikk til beregning av risiko-n?ytrale m?l. Deretter skal vi fortsette med kap. 4 i boken til Benth (dvs. hedging og prising av opsjoner).

Regne?velsene ("Exercises6") fremf?res etter forelesningen.