STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Emnet?gir en introduksjon til de viktigste begreper og problemer innen matematisk finans. Arbitrasjeteorien for prising og replikering av finaniselle derivater (opsjoner) blir studert i rammen av stokastiske modeller i diskret og kontinuerlig tid. Den velkjente Black & Scholes priseformelen for opsjoner er et av kursets h?ydepunkt. Videre vil kurset fokusere p? teorien for investeringer basert p? nytteoptimering og Markowitz? teori for optimale portef?ljesammensetninger.
Hva l?rer du?
Studentene skal forst? de underliggende prinsipper i moderne finans og investeringsteori. De f?r matematiske og praktiske verkt?y for ? kvantifisere prisen til finansielle kontrakter, utlede replikeringsstrategier og gj?re investeringer som balanserer profitt og risiko. Mer spesifikt ?:
- utlede replikeringsstrategier i tre-modeller
- prise ved bruk av ikke-arbitrasje og replikeringsprinsipper i tre-modeller
- kjenne til risikon?ytral sannsynlighet
- utlede Black & Scholes opsjonsprisingsformel som en grense av tre-modeller
- anvende Black & Scholes formelen til ? prise og replikere vanlige opsjoner i finans
- kunne sette opp portef?ljer som balanserer risiko og profitt optimalt
Opptak til emnet
Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.
Spesielle opptakskrav
I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse?m? du dekke spesielle opptakskrav.
Du m? ha:
- Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2
Og en av disse:
- Fysikk (1+2)
- Kjemi (1+2)
- Biologi (1+2)
- Informasjonsteknologi (1+2)
- Geofag (1+2)
- Teknologi og forskningsl?re (1+2)
De spesielle opptakskravene kan ogs? dekkes med fag fra videreg?ende oppl?ring f?r Kunnskapsl?ftet, eller p? andre m?ter.
Anbefalte forkunnskaper
- MAT1100 – Kalkulus
- MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra
- MAT1120 – Line?r algebra
- STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
- Det kan i tillegg v?re nyttig ? ha tatt?STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser.
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans.
- 10 studiepoeng overlapp med M?105.
- 8 studiepoeng overlapp med MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videref?rt).
- 8 studiepoeng overlapp med ECON4510 – Finance Theory.
- 5 studiepoeng overlapp med ECON4515 – Finance Theory 1: Portfolio choice and equilibrium models (nedlagt).
- 5 studiepoeng overlapp med ECON4520 – Finance Theory 2: Option theory with applications (nedlagt).
- 3 studiepoeng overlapp med STK4510 – Innf?ring i finansmatematiske metoder og teknikker (nedlagt).
Undervisning
4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Emnet kan undervises p? norsk dersom foreleser og alle studenter p? f?rste forelesning ?nsker det.
Eksamen
Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.
Dette emnet har 1 obligatorisk ?velse som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.
Som eksamensfors?k i dette emnet teller ogs? fors?k i f?lgende tilsvarende emner: MAT2700 – Matematisk finans og investeringsteori (videref?rt), STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk. Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker?karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Mer om eksamen ved UiO
- Kildebruk og referanser
- Tilrettelegging p? eksamen
- Trekk fra eksamen
- Syk p? eksamen / utsatt eksamen
- Begrunnelse og klage
- Ta eksamen p? nytt
- Fusk/fors?k p? fusk
Andre veiledninger og ressurser finner du p? fellessiden om eksamen ved UiO.