STK4540 ¨C Skadeforsikring og risiko

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de viktigste matematiske modellene i skadeforsikring, hvorledes de identifiseres fra erfaringsdata og hvorledes de simuleres i datamaskiner. Disse metodene brukes til ? sette priser, kontrollere selskapers betalingsdyktighet, analysere hvorledes reassuranse prissettes og gjennomf?res, og studere forretningsutvikling over tid. Det gis en innf?ring i ruinteori og beregning av sannsynligheter for konkurs. Emnet inkluderer en del om kredibilitetsteori og beregning av priser basert p? historiske data. Det gis ogs? en kort innf?ring i beregning av reserver under Solvency II-reguleringen.

Hva l?rer du?

Etter ? ha fullf?rt emnet vil du kunne:

• de mest vanlige fordelingene for skader (tunghalede og ikke-tunghalede fordelinger)
• modeller for kollektive skader og skadeantall (Poisson prosess, mixed Poisson prosess, fornyelsesprosess, Cram¨¦r-Lundberg modell, Sparre-Andersen modell
• beregne forsikringsforpliktelser og priser (premier)
• analysere reassuransestrategier for b?de cedent og reassurand?r
• ruinteori (risikoprosess og sannsynlighet for konkurs)
• forsikringskredibilitet (Bayes og line?re Bayes estimatorer under heterogenitetsmodell, B¨¹hlmann og B¨¹hlmann-Straub modell)
• beregning av reserver ved hjelp av run-off triangles under Solvency II

Opptak til emnet

Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.

Anbefalte forkunnskaper

• MAT1100 ¨C Kalkulus
• MAT1110 ¨C Kalkulus og line?r algebra
• MAT-INF1100 ¨C Modellering og beregninger
• STK1100 ¨C Sannsynlighetsregning og statistisk modellering
• STK1110 ¨C Statistiske metoder og dataanalyse
• STK3505 ¨C Problemer og metoder i aktuarfag

Overlappende emner

• 10 studiepoeng overlapp med FM220.
• 10 studiepoeng overlapp med FM212.
• 10 studiepoeng overlapp med FM212.
• 10 studiepoeng overlapp med FM200.
• 10 studiepoeng overlapp med FM311.
• 7 studiepoeng overlapp med STK2510 ¨C Skadeforsikring og risiko (nedlagt).

Undervisning

4 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises p? norsk dersom foreleser og alle studenter p? f?rste forelesning ?nsker det.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngj?res av fagl?rer senest 1. oktober/1. mars for henholdsvis h?stsemesteret og v?rsemesteret.

Dette emnet har 2 obligatoriske ?velser som m? v?re godkjent f?r avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspr?k

Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk. Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker?karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:

• Syk p? eksamen / utsatt eksamen
• Trekk under eksamen / ta eksamen p? nytt

Mer om eksamen ved UiO

• Kildebruk og referanser
• Tilrettelegging p? eksamen
• Trekk fra eksamen
• Syk p? eksamen / utsatt eksamen
• Begrunnelse og klage
• Ta eksamen p? nytt
• Fusk/fors?k p? fusk

Andre veiledninger og ressurser finner du p? fellessiden om eksamen ved UiO.