Beskjeder

Pensum ble ferdig forelest til slutten av november. Vi brukte f?rste uke av desember til ? repetere pensum og ta opp sp?rsm?l fra studentene. Vi planla videre at det skulle v?re en "siste orakel-anledning" torsdag 14.12 i gruppetiden 14.15--16.00. Denne m? dessverre utg?, da jeg m? p? et s?kalt uoppsettelig m?te. Istedet gis en siste anledning mandag 18.12 kl. 10.15--11.30, for dem som m?tte finne det fruktbart, i v?rt vanlige forelesningsrom i Kjemibygget. Eksamen er alts? 19.12.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s til torsdag 23.11: Kapittel 9: 3,5,6. Dessuten f?lgende ekstraoppgave: Anta at Yn er summen av uavhengige X{n,i} for i=1,...,n, der X{n,i} er en binomisk (1,p{n,i}). Anta videre at maximum av p{n,i} konvergerer mot null og at summen av dem konvergerer mot lambda. Vis at Yn konvergerer i fordeling mot en Poisson (lambda).

Jeg har foretatt en mild ettereditering av pensumlisten fra 13.11, idet jeg glemte deltametoden (beh?rig introdusert og anvendt i Oblig II). Denne er alts? ogs? ? anse som pensum.

Pensum er som f?lger:

(A) Kapitlene 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i Annette Dobsons bok "An Introduction to Generalized Linear Models", 2002, med f?lgende modifikasjoner: (1) Stoff som ang?r iterative algoritmer for ? finne maximum likelihood-estimater g?r ut, og erstattes av aktiv, praktisk kunnskap om "nlm"-algoritmen i R. (2) Avsnittene 6.4.2, 6.5, 6.6, 7.6, 7.7, 10.6 g?r ut.

(B) Stoff gjennomg?tt i forbindelse med oppgaver og Obligene I & II er ? anse som pensum. Dette gjelder spesifikt ogs? materialet om (1) modellvalgskriteriet AIC; (2) deviansavstanden Deltan(M0,M); (3) delta-metoden.

(C) Kursorisk pensum er ogs? http://video.google.com/videoplay?docid=489221653835413043 .

Kandidatene minnes ogs? om at livets store lotterier favoriserer dem som har forberedt seg (som Louis Pasteur sa).

Noen kan ha nytte av Hjorts "ML Asymptotics" fra Oxford 1993, som ligger p? kursets 2005-side.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 16.11: Kapittel 9: 1,2,3,5.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 2.11: Eksamen STK 2000 h?st 2005, nr. 1 og 2; eksamen STK 2000 h?st 2004, nr. 1.

Oblig II leveres ut torsdag 2.11, med leveringsfrist tirsdag 14.11.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 26.10: Kapittel 7: 1,2,3.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 19.10.: Kapittel 6: nr. 3,4,5,6.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 5.10.: Kapittel 5: nr. 1. Kapittel 6: nr. 1 og 2. Ekstra 1: Vis at om \hat\theta_n er asymptotisk forventningsrett, med varians som konvergerer mot null, s? er estimatoren konsistent. Ekstra 2: Vis kontinuitetssetningen for konvergens i sannsynlighet.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 28.9.: Kapittel 5, nr. 1,2,3,4.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 21.9.: (1) Fullf?r oppgave 3.5, med de n?dvendige detaljer rundt modellene mui = ni\exp(theta xi) og mui = ni\exp(beta0+beta1 xi), der x_i er "age" for aldersgruppe i, for i=1,...,8. Beregn ogs? goodness-of-fit-tester. (2) Fullf?r detaljene rundt Dobsons Weibull-eksempel side 57ff, med log-likelihood-ratio-testing av hypotesen \lambda=2. La oss for enkelhets skyld regne levetidene pr. 1000 timer; dette er ogs? numerisk lettere for nlm-rutinen. (3) Oppgavene 4.1 og 4.2.

Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 14.9.: s? langt vi kommer av oppgavene 2,3,4,5,6,8,9,10 fra Dobsons Chapter3.

Oppgaver som skal forbederes til og gjennomg?s torsdag 7.9.: oppgavene 1,2,3,4,5 fra Dobsons Chapter 2. For hjelp til ? komme i gang med "R", om n?dvendig, sjekk kurssidene til STK 1120, som har lenke til et introduksjonshefte.

All students requiring English translations of their exam papers must report this using "StudentWeb" before September 1st

1. Hver student m? skaffe seg Dobsons "An Introduction to Generalized Linear Models" (2nd edition, 2002), som forelesninger og pensum baserer seg p?.

2. Oppgaver som skal forberedes til og gjennomg?s torsdag 24.8.: oppgavene 1,2,3,4,5,6 fra Dobson Chapter 1.