STK4120 – Ekstremverdistatistikk
Timeplan, pensum og eksamensdato
Kort om emnet
Kurset gir en innf?ring i forskjellige tema innen moderne ekstremverditeori, inkludert: Univariat EVT, terskel-modeller, punktprosess-karakterisering av ekstremer, maximum-likelihood-estimering, peaks over thresholds, Hill-estimering, multivariat EVT, ekstremer for prosesser, analyse av data med tunge haler i forsikring og finans, Risk Management (Value-at-Risk). Programvare som Splus og R vil bli benyttet.
Hva l?rer du?
Ekstreme hendelser opptrer i sv?rt forskjellige sammenhenger og er viktige innen f.eks. forsikring, finans, telekommunikasjon, hydrologi, meteorologi og ingeni?rvitenskap. Stadig skaper ekstreme hendelser oppslag i media. Kurset gir en innf?ring i grunnleggende moderne ekstremverditeori og ekstremverdistatistikk. Du l?rer om grunnleggende grenseteoremer og ekstremverdifordelinger i grensen, og om statistiske metoder for ? utforske fordelinger for maksima, estimering av fordelings-haler og h?yere ordens kvantiler fra data fra nevnte anvendelsesomr?der. Vi kommer ogs? innom modellering av ekstremer i tidsrekker (avhengighet i tid) og i multivariable data (spesielt romlig avhengighet).
Opptak og adgangsregulering
Studenter m? hvert semester s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke opptak til v?re studieprogrammer, eller s?ke om ? bli enkeltemnestudent.
Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper
STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse og ett av f?lgende emner: STK2100 – Maskinl?ring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon, STK2120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (nedlagt) eller STK3100 – Innf?ring i generaliserte line?re modeller.
Overlappende emner
2 studiepoeng overlapp mot STK9120 – Extreme Value Theory (nedlagt)
* Vi gj?r oppmerksom p? at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.
Undervisning
3 timer forelesning/regne?velse hver uke hele semesteret.
Eksamen
Avhengig av antall studenter kan eksamen v?re p? en av de
f?lgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig h?ring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres p? en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter p? de individuelle eksamensdelene.)
Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngj?res av
fagl?rere senest 15. oktober/15. mars for hhv. h?stsemesteret og v?rsemesteret.
Hjelpemidler
Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.
Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.
Eksamensspr?k
Dersom emnet undervises p? engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst p? engelsk.
Du kan besvare eksamen p? norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Karakterskala
Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.
Begrunnelse og klage
Adgang til ny eller utsatt eksamen
Dette emnet tilbyr b?de utsatt og ny eksamen. Les mer:
Trekk fra eksamen
Det er mulig ? ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensfors?k.
Tilrettelagt eksamen
S?knadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.
Evaluering av emnet
Vi gjennomf?rer fortl?pende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.