STK4510 - H?st 2005

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
22.11.2005FEB? B81? Gjennomgang av eksamensoppgave? Vi g?r igjennom eksamensoppgavene fra h?st 2004. Du finner oppgavene under instituttets side for gamle eksamensoppgaver.

Dette blir siste forelesning/gruppe?velse f?r eksamen.?

15.11.2005FEB? B81? Numerisk metode for pdl? Seksjon 5.2. Dette er siste ordin?re forelesning

Gruppe?velse: Oppgavene 5.1, 5.2 og 5.6. Regn ut en analytisk pris til opsjonen i oppgave 5.6?

08.11.2005FEB? B81? Monte Carlo metoder og opsjonsprising? Seksjon 5.1

Gruppe?velse: Gjennomgang av obligatorisk oppgave, samt tilbakelevering?

01.11.2005FEB? B81? Multidim krav og ikke-komplette markeder? Seksjonene 4.6, 4.7 og 4.8.

Gruppe?velse: Oppgavene 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10?

25.10.2005FEB? B81? Opsjonsteori? Seksjonene 4.4, 4.5 og 4.6

Gruppe?velse: Oppgavene 4.4, 4.5, 4.6, samt regn ut en Black & Scholes formel for en salgsopsjon (put opsjon) med innl?sningstid T og kurs K. ?

18.10.2005FEB? B81? Black & Scholes teori? Seksjon 4.3

Gruppe?velse: Oppgavene 4.1, 4.2 og 4.3 i boka.?

11.10.2005Ingen undervisning? ? ? Ingen undervisning p? grunn av midtermineksamener p? fakultetet?
04.10.2005FEB? B81? Black & Scholes teori? Seksjon 4.3 (samt innledende seksjoner 4.1 og 4.2)

Gruppe?velse:

Oppgaver

?

27.09.2005FEB? B81? Martingaler, og innledende om opsjonsteori? Seksjon 3.4, samt seksjonene 4.1 og 4.2

Gruppe?velse:

Oppgavene 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7.

Vis at hvis k er en konstant, s? vil E[k|F_s]=k?

20.09.2005FEB? B81? Itos formel, multidimensjonal geometrisk brownsk bevegelse og martingaler ? Vi g?r igjennom resten av seksjonen om Itos formel og diskuterer en multidimensjonal utvidelse av geometrisk Brownsk bevegelse. Deretter begynner vi p? martingaler. Kap. 3.2 og 3.3, samt deler av 3.4.

Gruppe?velse:

Oppg. 1: Oppgavene 3.1, 3.2, 3.3 i boka.

Oppg. 2: Bruk Itos formel p? exp(a B(t)), B(t)^k og sin(B(t)), k er et naturlig tall.

Oppg. 3: Tenk deg at du er en risk manager for en portef?lje av aksjer, og at du bruker en geometrisk Brownsk bevegelse for ? modellere de:

S(t)=S(0)exp(mu t+sigma B(t))

Du skal finne Value-at-Risk (VaR) for portef?ljen p? tid t med risikoniv? 0<alpha<1. VaR p? niv? alpha ved tid t er definert som

P(S(t)<VaR_alpha(t))=1-alpha

Vis at

VaRalpha(t)=S(0)exp(mu t+sigma sqrt(t) qalpha)

der q_alpha er (1-alpha)-kvantilen til en standard normalfordelt variable. ?

13.09.2005FEB? B81? Stokastisk analyse: Ito integrasjon og Itos formel? Kap 3.1 og deler av 3.2 (den f?rste versjonen av Itos formel)

Gruppe?velse: Oppgaver?

06.09.2005Ingen undervisning? ? ? ?
30.08.2005FEB? B81? Ikke-normalitet for log-avkastningsdata? Kap. 2.4 og ut. Om tunge haler og alternative modeller til geometrisk Brownsk bevegelse. I tillegg skal vi studere autokorrelasjonsstrukturen til GBb.

Gruppe?velse fra 12-13:

Oppg. 1. Finn data for en aksje p? yahoo.com (finn din favoritt), og tilpass geometrisk Brownsk bevegelse. Bruk Excel eller annet verkt?y for ? tilpasse

Oppg. 2. Finn forventning og varians for aksjekursen n?r denne er modellert med geometrisk Brownsk bevegelse

Oppg. 3. Finn de fire f?rste momentene til B_t, Brownsk bevegelse. ?

23.08.2005Fred Espen Benth (FEB)? B81, NHA-hus? Introduksjon til kurset og Black & Scholes' aksjemodell? Vi gir en kort oversikt over kurset (kap. 1), samt en introduksjon til Black & Scholes' sin aksjemodell (kap. 2.1-2.3)

Det blir ingen gruppe?velse denne gangen?

Publisert 8. aug. 2005 15:54 - Sist endret 1. nov. 2005 11:13
Del p? e-post