Messages

Published June 25, 2024 8:20 AM

Da er eksamenstekst og sensurveiledningen lagt ut under "tidligere eksamensoppgaver". Sensuren blir sendt inn i dag, men det kan ta noen dager ? bli f?rt inn i systemet.

Alle som tok eksamen besto. Fordelingen ble:

A 50%, C 25%, D 25%, E 0%, F 0%.

?nsker dere en fin sommerferie.

Published May 29, 2024 5:10 PM

Informasjon om dato og sted for eksamen finner du her.

Eksamensspr?k er norsk, siden dette er spr?ket som er valgt for dette kurset i ?r.

Eksamen best?r av 4 oppgaver, der oppgave 1 er mer teoretisk og oppgave 2, 3 og 4 er mer anvendt. Kalkulator trengs i kun én deloppgave.

Oppgave 2 og 3 handler om vanlig forsikringspoliser og Oppgave 4 handler om unit-linked-forsikring.

Begrep som betalingsstr?m, n?verdi, prospektiv og retrospektiv verdi, forventede verdier, aktuariell reserve er s?rlig viktige. 

Husk Kolmogorov-likningene og hvordan man l?ser disse.

Til slutt, kan det v?re lurt ? ta en titt p? unit-linked-poliser. Spesielt, Black-Scholes-formelen.

Lykke til!

Published May 13, 2024 9:30 AM

Da er obligen rettet og et l?sningsforslag ligger n? ute. Sjekk gjerne den. Eksamen blir nok ikke som obligen, siden vi ikke har tilgang til datamaskin, men det kan likevel v?re nyttig ? lese den og f? med seg den teoretiske delen.

Vi er ferdige med pensum og forelesninger, s? det er bare ? begynne ? lese. Forelesningsnotatene kommer ikke til ? oppdateres mer. I ?r har vi ikke gjennomg?tt numerisk l?sning av PDEer, s? dette blir ikke en del av eksamen i ?r (f.eks. Oppgave 4 (b) fra ordin?r eksamen 2023 er ikke aktuell).

Pensum til eksamen er f?lgende avsnitt og kapitler fra forelesningsnotatene:

Avsnitt 2.10, kapittel 3, kapittel 4, kapittel 5, kapittel 7, s?rlig oppgaver og eksempler fra disse kapitlene.

 

Forslag til lekser: les pensum, og fullf?r kap...

Published May 5, 2024 5:11 PM

Husk innleveringsfristen n? p? torsdag, 9. mai kl.14:30. Obligen leveres i Canvas som en pdf-fil. Bruk lenken https://uio.instructure.com/

Ukens lekser: gj?re ferdig obligen og lese avsnitt 7.1 om Unit-linked-poliser om du ikke har gjort det.

Oppdatering: Med Unit-linked-poliser er vi ferdige med pensum. S? det er bare ? ?ve p? oppgaver fra forelesningsnotatene. L?sningsforslag finnes i Appendiks p? forelesningsnotatene. Jeg har ogs? lastet opp tidligere eksamensoppgaver. Bruk gjerne disse som "pr?veeksamen" og send gjerne epost om du vil ha et l?sningsforslag med sensurveiledning.

Published Apr. 18, 2024 5:52 PM

Oppdatering: forelesningsnotatene er oppdatert med nytt kapittel: Chapter 7 Unit-linked insurance policies.

Lekser: les avsnitt 7.1.

Husk: frist for den obligatoriske oppgaven er 9. mai kl.14:30

Published Apr. 12, 2024 9:27 AM

Oppdatering: G?rdagens forelesning i regi av EY var veldig interessant. Den handlet om Solvens II (bl.a. standardformel og kapitalkrav), norsk pensjonssystem, pensjonsprodukter med og uten investeringsvalg (unit-linked) og hvordan disse h?ndteres i bransjen (under Finanstilsynet).

L?sning til oppgave 2.107 er lagt til forelesningsnotatene. Jeg har lastet opp slides om finans-delen av kurset (finance part) under Lecture material.

Vi bytter forelesningene fra torsdager til onsdager fra n? av.

Lekser: Samme som forrige gang: les avsnitt 2.10 og l?s oppgavene 2.107 og 2.108.

Den Norske Aktuarforening: holder et seminar om Data Science, og ?nsket ? formidle dette til aktu...

Published Apr. 10, 2024 5:48 PM

Husk foredrag av selskapet EY i morgen kl.10:15 p? Auditorium 4, VB.

Published Apr. 4, 2024 6:54 PM

Oppdatering: forelesningsnotatene er oppdatert med l?sningsforslag til oppgavene: 2.103, 2.104 og 2.105.

Lekser: Les avsnitt 2.10 og l?s oppgavene 2.107 og 2.108.

Kommende: foredrag i regi av selskap EY, torsdag 11. april, kl.10:15-12:00.

Husk: frist for den obligatoriske oppgaven er 9. mai kl.14:30

Published Mar. 20, 2024 2:32 PM

Sammenheng: Vi er ferdige med forsikringspoliser med deterministiske forsikringsytelser. Neste steg er ? modellere forsikringer der premiene fra kunden investeres i et (stokastisk) fond (finansmarked). Vi trenger derfor ? introdusere en del verkt?y. F?rst, It?-kalkulus (stokastisk kalkulus for Brownske prosesser i avsnitt 2.9). Deretter, modellere markedet med Brownske prossesser og til slutt, fundamentale prinsipper i finansmatematikk for ? prise kontrakter. Vi starter derfor med avsnitt 2.9.

Ukens lekse: lese avsnitt 2.9 og l?s oppgave 2.103, 2.104 og 2.105.

Published Mar. 15, 2024 11:53 AM

Oppdatering: Forelesningsnotatene er oppdatert med avsnitt 5.2, 5.3 og 5.4. L?sningsforslag til noen oppgaver i kapittel 5 er lagt til. Jeg jobber ogs? med ? lage et eget kapittel (kapittel 9) med en sammenfatning og samling av alle relevante formler i kurset.

Ukens lekser: les avsnitt 5.2, 5.3 og 5.4 og pr?v ? l?se oppgavene fra kapittel 5 f?r du sjekker l?sningen i appendiks.

Obligatorisk oppgave: den er publisert og kan finnes her eller ved ? g? til menyen nederst p? emnesiden. Fristen er 9. mai kl.14:30. Obligen skal leveres p? Canvas i pdf-fil. Les gjerne retningslinjene for gjennomf?ring og levering av ...

Published Feb. 29, 2024 2:47 PM

Her er oppdateringer og lekser:

  1. Forelesningsnotater er oppdatert med avsnitt 5.1 og nye oppgaver. Les avsnitt 5.1 grundig og s? les Lecture 6. Pr?v ? l?se noen oppgaver, f.eks. oppgave 5.1, 5.2 og 5.3. Du kan ogs? se p? l?sningsforslag til oppgavene fra kapittel 4 f?rst om du ikke har gjort det enn?.
  2. Selskapet EY skal holde et foredrag torsdag 11. april mellom 10:15 og 12:00.
Published Feb. 22, 2024 5:11 PM

Her er en liste over emnets viktige oppdateringer:

  1. Ukens oppdatering: forelesningsnotater inkluderer n? l?sningsforslag til oppgavene fra kapittel 4 med R-kode. Det ligger ogs? en ny forelesning om betinget forventning (oppfriskning) og hvor/hvorfor vi trenger det (Lecture 5). Om du allerede kan alt om betinget forventning kan du se bort fra Lecture 5 og vente p? Lecture 6 med spenning.
  2. Grunnet lavt oppm?te er det n? bestemt at onsdager legges ned og torsdager benyttes til sp?rsm?l.
  3. Bedriften EY har tatt kontakt og ?nsker ? bes?ke oss og holde et foredrag i uke 15 (10. eller 11. april). Mer info kommer.
Published Feb. 19, 2024 4:03 PM

Flere oppgaver er inkludert i kapittel 4 om forsikringskontantstr?m (policy cash flows). Ukens lekse: oppgaver 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10.

Published Feb. 11, 2024 12:37 PM

Jeg har oppdatert forelesningsnotater med et par eksempler i avsnitt 4.3.1 og 4.3.2 men disse har vi ikke gjennomg?tt enn?, s? det er bare ? vente litt til med disse. Jeg har ogs? lagt til et par ekstra oppgaver i kapittel 4 om betalingsstr?m.

Published Feb. 9, 2024 10:02 AM

Jeg har lastet opp Lecture 3 og deler av Lecture 4 (lysbilder).

NB: Forelesningen p? onsdag i uke 7 (14. feb) er avlyst. Vi fortsetter torsdag 15. feb.

Status: Vi har gjennomg?tt avsnitt 4.1, 4.2 og 4.3 denne uken. Vi fortsetter neste torsdag med numeriske simuleringer og eksempler relatert til avsnitt 4.3.

Her er anbefalt lekse (du kan ogs? g? rett p? oppgavene om du er klar):

  1. Les Lecture 3 (lysbildene)
  2. Les avsnitt 4.1 og 4.2 fra ...
Published Jan. 27, 2024 2:21 PM

Jeg har lastet opp Lecture 1 og Lecture 2 (lysbilder).

Forelesningene i uke 5 (31. jan og 1. feb) er avlyst. Her er anbefalt lekse: les avsnitt 2.83 fra forelesningsnotatene. Les Lecture 2 etter ? ha lest avsnittet. Foresl?tte oppgaver: for ? friske opp Markov-kjeder: Exercise 2.29, 2.30, 2.31, 2.92, 2.93, 2.96. Oppgaver relatert til forrige uke: Exercise 2.99, 2.102. Vi fortsetter i uke 6.

Ytterligere info:

Studentrepresentant: Feliks Falk, feliksf p? math.uio.no

Spr?k valgt p? f?rste forelesning: Norsk

Innleveringsdato for oblig: 9. mai kl.14:30 i Canvas.

Published Jan. 5, 2024 10:10 AM

Time and place: Our first lecture will take place on 17th of January at 12:15 am in Auditorium 4 in Vilhelm Bjerknes' hus (the building next to the Department of Mathematics). See the schedule of the course here.

Language: The language of the course will be English unless everybody understands Norwegian, in such case it will be Norwegian. The question on the language will be raised during the first lecture. In any case, you may hand in your assignments and exam in English or any other Scandinavian language. The course material will be written in English.

Literature: The course is based on the following supporting books:

1. Michael Koller: Stochastic M...